Modelo Black-Scholes-Merton, para la toma de decisiones financieras

Abstract

En la actualidad, la rapidez y la variabilidad en las finanzas, obligan a buscar mecanismos que permitan predecir los resultados y se facilite la toma de decisiones. Este trabajo tiene como propósito hacer una presentación, sin caer en excesivos formalismos matemáticos, pero con fidelidad histórica y suficiente profundidad conceptual, de un modelo de valoración de derivados financieros, conocido en el ámbito financiero como el modelo de Black-Scholes-Merton, como uno de los modelos matemáticos más utilizados en la toma de decisiones financieras a nivel mundial.