Un algoritmo de optimización estocástica Con incorporación de información a priori

Abstract

En este documento se desarrolla una algoritmo de busqueda aleatoria con incorporacion de informacion a priori para optimizar algunos modelos de programacion matematica no lineal con estructura estocastica. El algoritmo propuesto incorpora la informacion en forma de esperanzas matematicas y analiza diversas distribuciones de probabilidad. La propuesta se acompa~na de la correspondiente prueba de convergencia y se ilustran algunas aplicaciones