Penalidad considerando un modelo de riesgo con interés

Rosa María Flores-Hernández; Sara Mejía-Pérez; Ricardo Rodríguez-Nava

doi:10.29057/icbi.v11i22.11089

Autores/as

Rosa María Flores-Hernández Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala | México. https://orcid.org/0000-0003-1606-8133
Sara Mejía-Pérez Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala | México. https://orcid.org/0000-0003-1106-343X
Ricardo Rodríguez-Nava Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala | México. https://orcid.org/0000-0002-5113-1559

DOI:

https://doi.org/10.29057/icbi.v11i22.11089

Palabras clave:

Probabilidad de ruina, Proceso de Poisson, Penalidad, Interés compuesto

Resumen

Una empresa aseguradora puede presentar en un momento indeterminado una reclamación cuyo monto no pueda cubrir, lo cual ocasionaría un déficit y caer probablemente en ruina, por lo cual, es importante que se calcule a priori, la esperanza del valor presente de la penalidad, ya que este valor representa el pago único de reaseguro. En este trabajo se presenta la deducción del modelo de riesgo con interés, así como la expresión para el cálculo de la esperanza del valor presente de la penalidad de una empresa aseguradora, considerando dicho modelo.

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Citas

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