Series de tiempo financieras. Un enfoque alternativo

Carlos Arturo Soto Campos; V.A.  Reyes Rodríguez; C.  Rondero Guerrero

doi:10.29057/icbi.v7i14.4430

Autores/as

Carlos Arturo Soto Campos Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
V.A. Reyes Rodríguez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
C. Rondero Guerrero Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

DOI:

https://doi.org/10.29057/icbi.v7i14.4430

Palabras clave:

mercado bursátil, series de tiempo, exponente de hurst

Resumen

El mercado bursátil constituye un sistema social, dinámico y complejo. Por tanto, para caracterizarlo y modelarlo es necesario contar con herramientas que nos permitan estudiar de qué manera se producen las diferentes interrelaciones entre los elementos deeste sistema. Una herramienta matemática extremadamente útil para modelar los mercados financieros es lo que se conoce como las series de tiempo. Las series de tiempo financieras representan un campo de investigación muy prolífico en el cual tanto matemáticos como físicos han incursionado desde muy diversos enfoques. En este trabajo adoptamos un enfoque moderno, enfatizando la utilidad del exponente de Hurst para el análisis de series que exhiben tendencias susceptibles de ser modeladas.

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