Cálculo del coeficiente Beta como herramienta para la toma de decisiones de inversión en empresas transnacionales
DOI:
https://doi.org/10.29057/escs.v11iEspecial.13680Palabras clave:
Coeficiente Beta, COVID-19, empresas transnacionales.Resumen
Este estudio analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en el coeficiente Beta de empresas de tres sectores clasificados por la Bolsa Mexicana de Valores: salud, tecnología y bienes de consumo frecuente. El objetivo principal es evaluar cómo la crisis sanitaria global ha alterado la volatilidad y el riesgo sistemático de estas industrias. Se seleccionaron y analizaron 10 empresas de cada sector durante el periodo 2020-2022 para identificar las variaciones en su Beta durante y después de la pandemia. Se emplearon métodos cuantitativos para calcular el coeficiente Beta y evaluar su cambio a lo largo del tiempo. Los resultados muestran que la pandemia tuvo un impacto significativo en el coeficiente Beta de las empresas, con una mayor volatilidad en el sector salud y fluctuaciones variables en los sectores de tecnología y bienes de consumo frecuente. Durante la pandemia, la Beta aumentó debido a las condiciones económicas adversas y el pánico de los inversores. Sin embargo, en el periodo de recuperación (2023-2024), se observó una disminución en la Beta, reflejando una estabilización en las condiciones del mercado y una mayor confianza de los inversores. Este estudio confirma la hipótesis de que la pandemia alteró significativamente el coeficiente Beta, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones de inversión en un entorno post-pandemia.
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