Modelo de portafolio aplicado a la bolsa mexicana

  • Miguel Rodrigo Santana Gómez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Roberto Julio Leyva Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Lázaro Jaime Garrido López Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

En esencia, riesgo es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión. Las inversiones cuyos rendimientos son más inciertos se consideran generalmente más riesgosas. El objetivo principal de los inversionistas es lograr maximizar los rendimientos minimizando los riesgos, aplicando varios modelos de optimización en Excel que permitan crear portafolios optimizados a partir de las teorías de portafolios de renta fija, de renta variable de Markowitz y la línea de mercado de capitales para determinar la composición porcentual accionaria que optimiza la prima por riesgo en el conjunto eficiente

Publicado
2016-01-05
Cómo citar
Santana Gómez, M. R., Leyva, R. J., & Garrido López, L. J. (2016). Modelo de portafolio aplicado a la bolsa mexicana. TEPEXI Boletín Científico De La Escuela Superior Tepeji Del Río, 3(5). https://doi.org/10.29057/estr.v3i5.1560
Tipo de manuscrito
Reportes de investigación o prácticas