Penality considering a risk model with interes
Abstract
An insurance company can present a claim at an indeterminate moment whose amount cannot be covered, which would cause a deficit and probably fall into ruin, for which it is important to calculate a priori, the expectation of the present value of the penalty, since that this value represents the single reinsurance payment. This paper presents the deduction of the risk model with interest, as well as the expression for the calculation of the expectation of the present value of the penalty of an insurance company, considering said model.
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References
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